利率套期保值,利率套期保值一道问题

金融市场对于利率的报价方式是以100减去利率。
如果预期利率下跌，那么就意味着利率报价上升，相反预期利率上升，那么就意味着利率报价下跌。报价上升当然是做多头的，报价下跌当然是做空头的，而对于利率远期来说，利率实际上是利率远期的规范化合约。根据上述的情况可以得出答案是AC的结论。

在交易中，获利的方式也有很多种，在利用利率进项保值交易的事实，主要有三种基本形式：多头套期保值、空头套期保值和基于久期的套期保值，这三种形式可以指导投资者在交易中获得不同的赢利，以达到投资的效果。 一、多头套期保值策略
利率的多头套期保值，是指投资者想要将未来的资金用于购买，估计未来利率有下跌的可能，也就是价格在上升趋势的时候，为了避免将来会之处更多的资金去购买而买入利率合约的一种策略。
二、空头套期保值策略
利率的空头套期保值是指持有的投资者估计利率有上升的趋势，不愿意长期保留，为了既能够投资盈利又不会失去的流动性，而且为了避免利率上升引起贬值的风险而出售合约的策略。
三、基于久期的套期保值策略
当市场利率出现变动的时候，价格的变动幅度取决于该走的久期，而利率价格的变动幅度也取决于利率标的的久期，可以根据保值与标的的久期来计算套期的比率。

说来话长，在这里无法给您详细地解释，简单一点说，合约与你要套保的商品应该是一致的或者高度相关的，根据商品的用途不同，套保的方式也不同，有生产商、消费商、还有贸易商，各个的做法不同。楼上说的不太完整，不是没有钱，是担心现货价格朝着对自己不利的方向运动，在市场的相关合约上，做出反方向的头寸，数量相等，那么不论价格如何变化，由于被锁定，所以不会受到影响。

那个利率是年利率，因为要计算三个月的利息，所以，是年利率*1/4（3/12）；那个100的意思是，短期利率是省略百分号进行报价的，因此计算时要乘个100（美国的3 个月国库券和3 个月欧元利率合约的变动价值都是百分之一点代表25 美元10000000/100/100/4=25。）

解释一下 是未来的价格 现货 是现在事物的价格 在外来现货的价格很可能会和的价格 相同 比现货高的话 可能会下跌(股指用语) 现货上涨(股指用语叫贴水) 相反 上涨现货下跌 它们...

价格与现货价格是息息相关的。价格是以现货价格为基础的，围绕着现货价格波动，同时价格引导现货价格的走势。