凯利公式在股票上的应用

问:凯利公式的凯利公式(TheKellyCriterion)的投资运用

凯利公式在投资中可作如下应用:
1、凯利公式不能代替选股,选股还是要按照巴菲特和费雪的方法。
2、凯利公式可以选时,即使是有投资价值的公式,也有高估和低估的时候,可以用凯利公式进行选时比较。
3、凯利公式适合非核心资产寻找短期投机机会。
4、凯利公式适合作为资产配置的考虑,对于资金管理比较有利,可以充分考虑机会成本。

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在风险投资中任何交易成功率大于50%以上的机会时理论上都可以着手选择合适的入场点。有了入场点就可以决定止损位和止赢位,交易成功了赢利等于从买入点到止赢位(平仓点)差价,交易失败了最大损失等于买入点与止损点的差价。每次交易成功后的赢利值与失败后的亏损值是不一样的,那么凯利公式需要作出适当的修正。
问题是在没有交易以前我们无论如何也不知道未来的交易最终的收益和亏损到底有多大。这样我们只能使用交易以前的期望值来衡量,即一笔单下去后,如果行情判断正确,从技术理论上讲这笔单应该在什么地方平仓了结,这个理论值就是我们未来的盈利期望值。如果一笔单下去后做错了,至少应该在止损位斩仓出来,那么这个止损点将是我们计算亏损的期望值,所以凯利公式修改为:
仓位=P-(1-P)/((收益期望值)/(亏损期望值))
=P-(1-P)*(亏损期望值)/(收益期望值)
有了这个修正公式以后,我们就可以在股票或者中确定仓位的的大小了。

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凯利公式最初为AT&T贝尔实验室物理学家约翰·拉里·凯利根据同僚克劳德·艾尔伍德·香农於长途电话线杂讯上的研究所建立。凯利说明香农的信息论要如何应用於一名拥有内线消息的赌徒在赌马时的问题。赌徒希望决定最佳的赌金额,而他的内线消息不需完美(无杂讯),即可让他拥有有用的优势。凯利的公式随後被香农的另一名同僚爱德华·索普应用於二十一点和股票市场中。凯利公式(TheKellyCriterion)的投资运用凯利公式在投资中可作如下应用:1、凯利公式不能代替选股,选股还是要按照巴菲特和费雪的方法。2、凯利公式可以选时,即使是有投资价值的公式,也有高估和低估的时候,可以用凯利公式进行选时比较。3、凯利公式适合非核心资产寻找短期投机机会。4、凯利公式适合作为资产配置的考虑,对于资金管理比较有利,可以充分考虑机会成本。凯利公式原本是为了协助规划电子比特流量设计,后来被引用于赌二十一点上去,麻烦就出在一个简单的事实,二十一点并非商品或交易。赌二十一点时,你可能会输的赌本只限于所放进去的筹码,而可能会赢的利润,也只限于赌注筹码的范围。但商品交易输赢程度是没得准的,会造成资产或输赢有很大的震幅。

问:天才数学家的公式是怎么样的?

不要再去了,你永远也赢不了“凯利公式”!


凯利公式(也称凯利方程式)是一个用以使特定赌局中,拥有正期望值之重复行为长期增长率最大化的公式。他不仅适用于牌桌游戏,还适用赌马、赌球、麻将牌九、二十一点和股票市场等大部分的行为之中。


他以一个赛马的模型,推出了凯利公式的雏形。 这是一个在同时也在投资领域中应用非常广泛的公式:


在这个里面,f* = 应该放入投注的资本比值 p = 获胜的概率 q = 失败的概率 b = 赔率。


公式上面的分子bp-q代表“赢面”,数学中叫“期望值”。赢面越低,你就应该赶紧绕道走。。。


什么才是不多不少的合适赌注呢?凯利告诉我们要通过选择最佳投注比例,才能长期获得最高盈利。回到前面提到的例子中,硬币抛出正反面的概率都是50%,所以p、q获胜失败的概率都为0.5,而赔率=期望盈利÷可能亏损=10元盈利÷1元亏损,赔率就是10,我们要求的答案是f,也就是(bp - q) ÷ b = (10 * 50% - 50%) ÷ 10 = 45%。


拿出资金的45%来进行下注,才能使赌局收益最大化。不知道各位有没有算明白呢?


换句话说,那就是没有把握,绝不下注。如果没有把握还要继续下注,那就基本上是百分百必输无疑了。


不过凯利终其一生也没有用这个公式进赌场,因为他知道赌徒和普通人是两种生物,一旦进去就出不来了。真正能保持理智的只有操盘者。

问:16分之一减四分之一等于多少?

保守估计要跌到12号,12号出台5月份CPI数据

问:1减16分之一

因为XP系统本身运行就需要较多的内存。即使使用优化软件也并不一定就能释放出比较多的内存。认命吧,要么就加内存吧。